选取中美两国4个代表性股票指数，采用ICSS-MV算法计算股指收益率在疫情期间的结构性断点，对中国股市采用基于广义双曲分布蒙特卡洛模拟下的事件研究法检验其疫情前后的异常收益率，对美国股市建立带虚拟变量的ARIMA-GARCH模型。建立VAR模型并计算IRF函数分析中美股市的联动关系。最后通过事件研究法对疫情期间两国金融政策的实施效果进行检验，并基于上述模型与检验成果提出重大突发事件下的金融政策建议
